1
/
5
Ликвидация и цена ликвидации
Ликвидация (принудительное закрытие) происходит, когда ваша маржа опускается ниже уровня поддерживаемой маржи. Чтобы предотвратить дальнейшие убытки, система закрывает позицию по рыночной цене. Оставшаяся маржа возвращается. Если убытки слишком велики, она может быть полностью утрачена.
Цена ликвидации — это предполагаемая цена, по которой ваша позиция будет ликвидирована. <b>Число, которое вы видите на странице, является динамическим и основано на вашем счете/активах. На практике ликвидация запускается, когда ваш коэффициент маржи достигает или превышает 100%.</b>
Ликвидация (принудительное закрытие) происходит, когда ваша маржа опускается ниже уровня поддерживаемой маржи. Чтобы предотвратить дальнейшие убытки, система закрывает позицию по рыночной цене. Оставшаяся маржа возвращается. Если убытки слишком велики, она может быть полностью утрачена.
Цена ликвидации — это предполагаемая цена, по которой ваша позиция будет ликвидирована. <b>Число, которое вы видите на странице, является динамическим и основано на вашем счете/активах. На практике ликвидация запускается, когда ваш коэффициент маржи достигает или превышает 100%.</b>
1
/
5
Что такое цена маркировки?
Чтобы уменьшить количество несправедливых ликвидаций из-за внезапных скачков цены или манипуляций, <b>нереализованный PnL и проверки ликвидации используют цену маркировки</b>, а не последнюю цену сделки. Это помогает поддерживать стабильность фьючерсного рынка.
1
/
5
Что такое индексная цена?
Индексная цена — это справочная цена, рассчитываемая как взвешенное среднее значений по нескольким спотовым биржам. Более крупные или надежные рынки, как правило, оказывают большее влияние на результат.
1
/
5
Что такое цена оракула?
Цена оракула предоставляется ценовым оракулом — надежным источником данных, который получает рыночные цены (часто с нескольких бирж) и публикует обновленную цену для использования. Он разработан так, чтобы быть надежным и устойчивым к манипуляциям.
1
/
5
Что такое ставка финансирования?
<b>Ставка финансирования поддерживает соответствие бессрочных фьючерсов спотовой цене за счет периодических выплат между держателями длинных и коротких позиций.</b>
Когда цена бессрочного фьючерса выше спотовой, ставка финансирования обычно положительная: держатели длинных позиций платят держателям коротких, поощряя короткие позиции и снижая цену. Когда она ниже спотового уровня, ставка финансирования обычно отрицательная: держатели коротких позиций платят держателям длинных, стимулируя длинные позиции и подталкивая цену вверх.
Обратный отсчет показывает время до следующего платежа финансирования между держателями длинных и коротких позиций.